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【日报】长期美债收益率回落 国际金价震荡上行

2022-09-16 07:12:52


数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部 国内外黄金股票1.2:以上两个黄金股票指数均为万得黄金板块指数数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部日内展望No.4经济数据方面,美国当周初请失业金人数录得24.3万人,预期值为25.


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今日内容

周四国际金价震荡收涨。国际金价开盘报1750.96美元/盎司,盘中最高触及1765.48美元/盎司,最低下探至1749.10美元/盎司,最终报收于1758.30美元/盎司。

人民币兑美元收盘涨151bp报6.8503;人民币兑美元中间价跌148bp报6.8536,美元指数涨0.2%报108.43。

央行8月25日开展20亿元7天期逆回购操作,当日有20亿元逆回购到期,因此完全对冲到期量。

经济数据方面,美国当周初请失业金人数录得24.3万人,预期值为25.3万人,前值为25万人;美国第二季度实际GDP年化季率修正值录得-0.6%,预期值为-0.8%,前值为-0.9%。宏观事件方面,美联储乔治表示,利率应保持在4%以上直到有证据表明通胀下降,不认为明年会开始降息;美联储博斯蒂克表示,更强劲的经济数据可能会促使美联储加息75个基点;美联储布拉德表示,对前置加息的做法更为偏好,3.75%-4%是他所期望的今年利率目标;美联储哈克表示,不认为经济存在持续衰退的风险,抗击通胀仍是第一要务。美联储官员继续发表鹰派言论打压通胀预期,长期美债收益率和美元指数回落,国际金价震荡收涨。

图一:伦敦现货黄金与上金所Au9999收盘价

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图二:SPDR黄金持仓量与伦敦现货黄金收盘价

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图三:美元指数与伦敦现货黄金收盘价

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图四:恐慌指数与美国国债利差

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数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部

贵金属和商品市场

No.1

周四国际金价收涨,收盘较前一交易日上涨0.43%。

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注:我们通过分析标的资产在其过去120日的表现,结合技术分析,根据历史表现与实际表现的差异度对市场情绪打分并确定多空情绪。其中0-30分表示市场情绪偏淡;30-70分表示市场情绪温和;70-100分表示市场情绪高涨。

数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部


国际贵金属及商品市场

纽约黄金期货涨0.17%报1764.20美元/盎司。

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数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部

国内贵金属及商品市场

上海黄金交易所黄金现货合约收盘价报于390.04元/克,上海期货交易所黄金期货主力合约收盘报于390.82元/克。

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数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部

黄金ETF

SPDR黄金ETF持仓量为984.38吨,较上日持平。

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*SPDR是全球最大的上市黄金ETF

数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部

利率和汇率市场

No.2

央行8月25日开展20亿元7天期逆回购操作,当日有20亿元逆回购到期,因此完全对冲到期量。

美元SOFR和人民币SHIBOR

Shibor各品种多数上涨。隔夜品种上行3.1bp报1.15%,7天期上行7bp报1.52%, 1个月期与上日持平,3个月期与上日持平,6个月期上行0.2bp报1.74%,一年期上行0.3bp报1.96%。

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数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部

银行间质押式回购

银行间市场资金面宽紧不一。银行间质押式回购1天期品种跌10bp报1.20%;7天期品种涨14bp报1.54%;14天期品种涨10bp报1.55%,1个月期品种与上日持平。

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数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部

国债收益率

10年期美债收益率报3.03%,10年期中债收益率涨2.9bp报2.64%。

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数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部

主要汇率

人民币兑美元收盘涨151bp报6.8503;人民币兑美元中间价跌148bp报6.8536,美元指数涨0.2%报108.43。

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数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部

权益类市场

No.3

主要市场股指

美国三大股指全线收涨,道指涨0.98%报33291.78点,标普500指数涨1.41%报4199.12点,纳指涨1.67%报12639.27点。中国股市股指全线收涨,上证指数涨0.97%,深证成指涨0.06%。

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数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部

国内外黄金股票

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1.2:以上两个黄金股票指数均为万得黄金板块指数

数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部

日内展望

No.4

经济数据方面,美国当周初请失业金人数录得24.3万人,预期值为25.3万人,前值为25万人;美国第二季度实际GDP年化季率修正值录得-0.6%,预期值为-0.8%,前值为-0.9%。宏观事件方面,美联储乔治表示,利率应保持在4%以上直到有证据表明通胀下降,不认为明年会开始降息;美联储博斯蒂克表示,更强劲的经济数据可能会促使美联储加息75个基点;美联储布拉德表示,对前置加息的做法更为偏好,3.75%-4%是他所期望的今年利率目标;美联储哈克表示,不认为经济存在持续衰退的风险,抗击通胀仍是第一要务。美联储官员继续发表鹰派言论打压通胀预期,长期美债收益率和美元指数回落,国际金价震荡收涨。


今日将公布美国7月核心PCE物价指数年率,美国7月个人支出月率,美国7月核心PCE物价指数月率,美国8月密歇根大学消费者信息指数终值等经济数据,请投资者重点关注。

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